Кредитный скоринг в период кризиса

Кризис в банковской сфере: история и причины возникновения

Для мировой экономики в настоящее время самая животрепещущая тема — это кризис ликвидности. Его наступление еще в 2007 году прогнозировали мировые аналитики. Каковы же причины его возникновения?
Мировой кризис ликвидности стал следствием ипотечного кризиса в США 2006 года. Рост невозвратов жилищных кредитов в Америке привел к тому, что в 2007 году понесли убытки или оказались банкротами десятки ипотечных компаний. Летом кризис затронул инвестиционные фонды крупнейших финансовых компаний, вложившие средства в ипотечные облигации: Bear Stearns, Goldman Sachs, BNP Paribas. На международных рынках образовался кризис ликвидности. Центробанки всего мира начали вливать в свои финансовые системы десятки и сотни миллиардов долларов.
В частности начавшееся в конце мая 2008 года снижение котировок акций российских компаний стало перерастать в обвал в конце июля. В начале октября по мнению аналитиков, российский рынок потерял около 70 % капитализации, тогда как остальные страны потеряли около 25 или 30 %.

Отечественные банки и кредитные учреждения, к сожалению, возглавляют список пострадавших от кризиса. Кризис фактически разрушил существовавшую глобальную финансовую структуру.
По этой причине крупные, стратегически важные банки при существенной поддержке государства в лице Центрального Банка РФ и Министерства финансов Российской Федерации производят санацию банковской системы путем приобретения проблемных банков. Малые банки прекращают свое существование, большие — терпят значительные убытки.

Очевидно, что ипотечный кризис в США имел громкие последствия в мировом масштабе. Но как и почему он возник? Причин много, среди них аналитики называют снижение стоимости жилья, мошенничество с ипотечными кредитами, падение уровня занятости в США в промышленных секторах под давление импорта из Китая и переноса рабочих мест в развивающиеся страны. Однако, на наш взгляд, наиболее значимой причиной ипотечного кризиса в США можно назвать выдачу кредитов ненадежным заемщикам. Низкие процентные ставки сделали кредиты привлекательными для широких слоев населения. А несбалансированная политика в отношении рисков позволила получить кредит большому числу неблагонадежным заемщикам. Доля дефолтных заемщиков в трех триллионах долларов ипотечных кредитов, выданных в США, составляет до 20%. А это примерно 170 миллиардов долларов невыплаченных долгов. При этом неплательщиками по ипотечному кредиту стали от полутора до двух миллионов американских заемщиков.

Углубимся в ситуацию с неплательщиками еще на уровень — как могли кредитные организации раздавать кредиты буквально любому желающему? Отчего критерии надежности заемщиков были столь низкими?

В мировой практике ипотечного кредитования и розничного кредитования вообще, еще с середины прошлого века широкое применение получили скоринговые карты. На протяжении многих лет они использовались кредитными специалистами всего мира, в том числе и в США. Однако, надо заметить, что важнейшим параметром качества скоринговой модели является ее актуальность, то есть соответствие реалиям рынка. Скоринговые модели, применяемые в США, были разработаны, обкатаны и введены в эксплуатацию еще в 50х годах. Они практически не подвергались изменениям с 80х годов 20го века, в то время как мир менялся, условия изменялись, заемщики менялись.
Конечно, одним только плохим качеством скоринга нельзя объяснить глобальный кредитный кризис. Но некачественная оценка заемщика серьезно повлияла на кредитные портфели всех игроков американского кредитного рынка.

Последствия кризиса: прогнозы на будущее.

Причины кризиса более-менее понятны. А что же будет дальше? Что произойдет с розничным кредитованием в отечественных банках в ближайшее время?
Во-первых, наблюдается резкое замедление роста банковского сектора и сокращение общего количества кредитных организаций. По разным оценкам, "в живых" останется порядка 800 российских банков.
Те же, кто выживет, в первом-втором квартале 2009 года будут выжидать, пробовать новые правила игры.
В большинстве банков в настоящее время происходят сокращение и пересмотр бюджетов. Многие банки вообще сократили и даже прекратили выдачи кредитов, все банки без исключения ужесточили требования к заемщикам и/или повысили ставки во всех валютах. 90% банков выдававших ранее ипотеку вообще отказались от этого продукта в своей линейке.
Относительно третьего квартала прогнозируется возобновление кредитования, однако, под очень высокие проценты и только для заемщиков с идеальными характеристиками.

Самые мрачные прогнозы обещают всей отечественной банковской системе возврат к ситуации 5-10 летней давности, когда розничное кредитование практически отсутствовало, а конкуренция в сфере корпоративного кредитования была очень высокой. Действительно, на рынке отмечен рост корпоративных кредитов на фоне замедления частных вкладов и розничного кредитования.

Банки пострадают и от других причин. Например, уменьшатся доходы банков по причине сокращения объемов депозитов физических лиц. На сегодняшний день он уже сократился более чем на 1,4%.
Также негативное влияние на качество кредитных банковских портфелей окажет рост безработицы, который неминуемо приведет к значительному ухудшению платежной дисциплины заемщиков, заставляя банки увеличивать отчисления в резервы и сокращая их прибыль.

Усовершенствование риск-менеджмента как обязательное условие преодоления кризиса

Жесткие условия рынка вынуждают банкиров приспосабливаться. Какие же меры могут принять банки для выживания в условиях финансового кризиса?
Ведущие западные банки одним из необходимых условий для выживания в период кризиса видят усовершенствование риск-менеджмента. В 1998 году качество риск-менеджмента занимало в рейтинге Banking Banana Skins первое место. Затем наступило время активного захвата рынка и с 2000 до 2005 года проблематика риск-менеджмента вообще не включалась в топ-10 глобальных рисков. Сегодня банкиры вновь стали считать эту проблему серьезной, поставив ее на шестое место. Основные опасения вызывают именно риски в кредитовании.

Необходимость эффективного риск-менеджмента не подлежит сомнению. Как же на практике уменьшить кредитные риски банка и повысить качество кредитного портфеля? Как усовершенствовать качество оценки заемщиков? Как оградить себя от мошенничества? Как использовать данные о поведении заемщика на протяжении всего жизненного цикла кредита? Как вести коллекторскую работу силами банка? Верным решением будет для банков применение многовекторного подхода к кредитной стратегии и рискам.

Один из самых эффективных инструментов риск менеджеров для решения этих задач – это современные системы кредитного скоринга. Именно современных, использующих актуальные методы построения моделей и ориентированных на отечественные условия. Таких, как системы кредитного скоринга Scorto™. Предлагаемые нами решения не только опираются на многолетний опыт кредитных специалистов всего мира, но и соответствуют самым современным реалиям рынка розничного кредитования, как отечественного так и мирового.

Одной из основных задач на сегодня для банков является построение коллекторскойя работы, то есть обеспечение возвратов выданных кредитов. Причем особенно важно разумно подойти к вопросу взыскания долгов в разрезе долгосрочных перспектив. В связи с кризисом некоторые вполне благонадежные заемщики могут допускать незначительные просрочки. Зачастую банкам стоит отнестись к таким просрочкам лояльно, чтобы в дальнейшем получить в ответ лояльность заемщика. Особенную важность в этой ситуации имеет сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка. Использование банком Scorto Ample Collection позволяет банку настроить работу с просрочкой с учетом особенностей кредитных продуктов, региональной, отраслевой или любой другой принадлежности должников, разработать и применять индивидуальный подход к разным сегментам должников или каждому неплательщику в отдельности.

Финансовый кризис вынуждает банки искать пути для сохранения своих позиций на рынке. Важным для выживания фактором является автоматизация банковской деятельности, в частности кредитования. Использование автоматической системы принятия решений компании Scorto позволяет не только ускорить все бизнес-процессы, но и уменьшить влияние человеческого фактора на принимаемые решения. Кроме того, за счет автоматизации банковского бизнеса достигается значительное снижение издержек (на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы и т.п.).

На пути постоянного совершенствования Scorto Corporation никогда не меняет принципы, сделавшие наши скоринговые системы самым актуальным инструментом в работе с заемщиками:
Централизация в управлении и контроле системы принятия решений
Контроль и управление кредитной политикой (индивидуально по всем кредитным продуктам) в ходе принятия решения по кредитной заявке ведется с «одной точки». Такая централизация обусловлена тем, что скоринговая система Scorto™ строится вокруг единого аналитического компонента — сервера принятия решений. В нем находятся стратегии выдачи/отказа в кредите, согласно которым он обслуживает приходящие запросы на скоринг-оценку.

Передовые технологии разработки скоринговых моделей

Используемые Scorto математические методы создания скоринговых моделей являются оптимальными для применения в скоринговых системах, что доказано мировой практикой. Точность их работы не уступает, а в некоторых случаях и превосходит точность других математических программных продуктов. Важное преимущество заключается в наличии специальных инструментов, которые позволяют оценить финансовую эффективность разрабатываемых моделей и спрогнозировать качество будущего кредитного портфеля.

Технологичность и масштабируемость скоринговых решений

Сервис-ориентированная архитектура обеспечивает гибкость и быстроту в реагировании на индивидуальные потребности каждой кредитной организации. Производительность «ядра» скоринговой системы — более 250 запросов в секунду — обеспечивает обработку десятков тысяч кредитных заявок в час, без использования промышленного оборудования.

Полностью автоматизированный процесс скоринг-анализа заемщиков

Все правила кредитной политики формализованы на сервере принятия решений и автоматически применяются для каждой кредитной заявки. Полностью настраиваемый процесс анализа позволяет создать неограниченное число кредитных продуктов с кардинально разными стратегиями вычисления оценки и принятия решений.
Независимость от вендора — возможность настройки и доработки скоринговой системы сотрудниками банка Процесс внедрения скоринговой системы Scorto™ позволяет банку получить экспертные знания, которых достаточно для построения новых процессов использования скоринга силами собственных специалистов. Открытые интерфейсы взаимодействия дают возможность быстрой доработки и наращивания функциональности для скорингового решения.