Basel II и решения Scorto™ для портфельного анализа

Подходы и методология договора Basel II (Базель 2) для управления рисками и капиталом банка на сегодняшний день являются наиболее распространенными и широко применяемыми во всем мире.

Фундаментом для эффективной реализации требований Basel II (Базель 2)является система управления процессами оценки, анализа и принятия решений. В данном случае рейтингование (т.е. скоринг-оценка) играет ключевую роль.

Скоринговые системы Scorto™ являются тем инструментом, используя который, банк может в полной мере реализовать основополагающий подход Basel II (Базель 2) – Internal Rated Based Approach (IRB Approach).

Построение системы внутренних рейтингов на основе инструментов Scorto™, представляет собой комплексную задачу, решение которой позволяет банку оценивать, анализировать и управлять следующими факторами:

вероятность дефолта контрагента (PD);
абсолютная величина потерь при дефолте (EAD);
удельный вес потерь при дефолте контрагента (LGD);
ожидаемые убытки (EL).

Решения Scorto™ для любого банка – это выполнение ключевых требований Basel II (Базель 2) в рамках розничного бизнеса:

Механизмы рейтингования и распределения заемщиков по пулам
В системах кредитного скоринга Scorto™ каждый заемщик получает рейтинг, а каждое розничное требование распределяется в пул. Отслеживание и анализ изменений статусов отдельных заемщиков в рамках каждого пула используется для обеспечения адекватного распределения заемщиков по пулам.
Анализ, оценка и управление портфелем на основе пулов
Управление кредитным портфелем на основе пулов – это основная идеология Basel II (Базель 2) для розничного кредитования. Скоринговые решения Scorto™ обеспечивают для каждого пула кредитов инструменты для построения оценок PD, LGD и EAD.
Ориентация на риск заемщика и операции
Скоринговые системы Scorto™, в формировании оценок ориентируются как на риск заемщика, так и на характеристики операционного риска, включая тип продукта и/или залога (например, отношение суммы кредита к стоимости обеспечения, гарантии, право притязания на обеспечение и т.д.).
Мониторинг и отслеживание адекватности системы рейтингования
Одним из преимуществ решений Scorto™ является наличие специализированного инструмента для работы с отчетностью и анализом кредитного портфеля. Интерактивный репортинг позволяет отслеживать качество и структуру формируемого портфеля, а также адекватность используемых скоринговых моделей.
Инструменты и методология разработки моделей рейтингования (скоринговых моделей)
Инструменты для разработки моделей рейтингования и сегментации – это неотъемлемая часть решений Scorto™. Данные инструменты и заложенная в них методология разработки и оценки моделей позволяет наиболее эффективно реализовывать подходы Basel II в управлении кредитным портфелям.

Решение Scorto™ для портфельного анализа — Scorto™ Accord