Аналитика и публикации

Главная > Аналитика и публикации > Глоссарий

Глоссарий

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

А

Автокредитование

Кредит под залог автомобиля. Кредит выдается для приобретения автомобиля (нового или бывшего в употреблении). Приобретаемый автомобиль является залоговым имуществом.

Б

Банковское програмное обеспечение

Совокупность приложений для обеспечения текущей деятельности банков. Например абс опер. День, карточные программы, программы по сопровождению, бухгалтерские и т.п.

Бюро кредитных историй (БКИ)

Организация, созданная для работы с банками на основе взаимной передачи и использования информации о заемщике, содержащейся в его персональной кредитной истории.

В

Вероятность дефолта (pd)

Вероятность наступления события «дефолт» заемщика

Внешние источники данных

Используемые при оценке кредитоспособности заемщика источники данных, не являющиеся собственностью банка (кредитной организации). Например: базы данных правоохранительных органов, черные/белые списки и т.п.

Внутренние источники данных

Используемые при оценке кредитоспособности заемщика источники данных, являющиеся собственностью банка (кредитной организации). Например: базы данных банка, статистика по определенным событиям и другая информация, имеющаяся в банке.

Деревья решений (деревья классификации)

Метод автоматического анализа данных, направленный на формирование древовидной иерархической структуры правил, определяющих принадлежность входной информации к одному из предопределенных классов

Интеграция

(от лат. Integrum — целое; лат. Integratio — восстановление, восполнение) — в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение, объединение каких-либо элементов (частей) в целое. Применительно к системам кредитного скоринга означает программное и аппаратное включение элементов системы кредитного скоринга в информационную систему банка.

Ипотечный кредит

Кредит под залог недвижимого имущества. Заёмщик ипотечного кредита обеспечивает свое обязательство по погашению кредита залогом недвижимости, принадлежащей ему на правах собственности или хозяйственного ведения. Означает также получение кредита в банке для покупки жилой недвижимости (квартиры или дома).

Карточное кредитование

Предоставление кредитов держателям кредитных карт.

Карты кохонена

Самообучающиеся нейронные сети, одновременно с задачей поиска кластерной структуры решающие задачу визуализации многомерных данных на плоскости.

Кластерный анализ

Семейство математических методов, направленных на выявление в данных групп наблюдений, - кластеров, обладающих рядом общих признаков.

Кредитный инспектор

Банковский специалист, проводящий первичную работу с клиентом , желающим получить кредит. В различных банках функции такого специалиста могут быть различны: как простейшее внесение в систему данных о потенциальном заемщике, так и первичная проверка его кредитоспособности.

Кредитная карта

Разновидность банковской карты — пластиковой карты, привязанной к лицевому счёту банка. Предназначена для совершения её держателем операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Банк устанавливает лимит исходя из платёжеспособности клиента.

Кредитный лимит

Лимит кредитования (кредитный лимит), это максимальный размер кредита, устанавливаемый банком для каждого клиента индивидуально, но он не может превышать общего лимита кредитования, установленного тарифными планами (условиями) банка для каждого конкретного кредитного продукта. Определяется банком для каждого ссудополучателя исходя из индивидуальной платежеспособности клиента и условий банка.

Кредитная линия

Кредитная линия - предоставление заемщику юридически оформленного обязательства кредитного учреждения выдавать ему в течение некоторого времени кредиты (открыть кредитную линию) в пределах согласованного лимита. Соглашения о предоставлении кредитной линии и возобновляемого кредита дают заемщику возможность использовать полученные средства для различных целей.

Кредитование малого бизнеса

Кредитование юридических лиц — представителей малого бизнеса. Может быть как целевым (на приобретение фондов, материалов и т.п.) Так и нецелевым, то есть расходоваться заемщиком на любые нужды.

Кредитный портфель банка

Совокупность выданных кредитов банка, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.

Кредитный риск

Риск невыполнения условий кредитного договора дебитором, иначе говоря, риск задержки или невыплаты кредитных платежей.

Кредитный скоринг

Способ оценки кредитоспособности лица, основанный на численных статистических методах. Заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков. По результатам набранных балов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

Логистическая регрессия

Математическая модель анализа взаимосвязей набора независимых переменных, осуществляющая прогноз значений целевой переменной бинарного типа.

Нейронная сеть

Математическая модель, обладающая способностью самообучения, т.е. Способностью адаптации к вновь поступающей входной информации.

Овердрафт

Овердрафтом (англ. Overdraft — превышение кредита) — кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заемщика денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. Овердрафт отличается от обычного кредита тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на счёт клиента.
Для физических лиц овердрафт (кредит-овердрафт) — это кредит, которым может воспользоваться заёмщик, у которого появляется временная потребность в денежных средствах. Многими банками допускается овердрафт — перерасход кредитуемых средств. Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты, причем, в данном случае повышенные.

Потребительское кредитование

Кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения в рассрочку предметов личного потребления. Данный вид кредита предоставляется, как правило, на покупку мебели, бытовое техники, на оплату стоимости туристических путевок, лечения и т. Д.. Потребительский кредит бывает с залогом (с поручителями) и без залога (без поручителей). Кредитные средства, выданные заемщику могут тратиться как по собственному усмотрению (нецелевой кредит), так и на строго определенные цели (целевой кредит).

Пре-скоринг

Пре-скоринг (предварительный скоринг ) — проводится до оценки полной анкеты заемщика. Выполняется системой после предоставления первичных данных о заемщике. В данном процессе участвует отдельная скоринговая модель и могут быть задействованы сторонние источники информации, такие как черные/белые списки, базы утерянных паспортов и т.п.

Розничное кредитование

Кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения в рассрочку предметов личного потребления. Розничное кредитование состоит прежде всего из обеспеченных кредитов для физических лиц, необеспеченных кредитов (рассрочка), ипотечных кредитов, кредитов на покупку автомобилей, кредитов по кредитным картам.

Рыночный риск

Вероятные убытки, наступившие вследствие рыночных значений показателей активности финансовой организации, не соответствующих ожидаемым.

Система кредитного скоринга, скоринговая система

Совокупность инструментов для кредитного скоринга, позволяющая использовать скоринг на всех уровнях взаимодействия с потенциальным заемщиком. Системный подход к кредитному скорингу является более эффективным, чем анализ кредитоспособности заемщика только с помощью скоринговых моделей.

Скоринг

Скоринг представляет собой особый метод оценки риска, связанного с наступлением определенного события. При этом риск оценивается в виде числа, так называемого рейтинга или балла (score), что и дает название методу. Как правило, высокое значение скоорингового рейтинга(балла) означает низкий риск и наоборот.

Скоринговая карта

Таблица, в которой перечислены категориальные характеристики заемщика вместе со своими атрибутами (например, «возраст» - поле, «до 25 лет», «от 25 до 30 лет» - атрибуты поля). При этом каждому атрибуту ставится в соответствие число – балл, определяемый при помощи скоринговой модели. Сумма баллов, набранных аппликантом в зависимости от наличия тех или иных атрибутов служит оценкой кредитного риска и называется скоринговым баллом.

Скоринговая модель

Математическая модель, позволяющая сопоставить характеристикам заемщика численное значение – скоринговый рейтинг, характеризующий кредитоспособность (вероятность успешного исхода кредитной сделки или pd)

Cкоринговая отчетность

Набор отчетов, отражающих работу скоринговой системы и скоринговой модели, в т.ч. Отчеты по просроченной задолженности и отчеты, используемые в процессе сопровождения скоринговой модели (front-end и back-end)

Скоринговая стратегия

Формализованное представление процесса прохождения кредитной заявки через систему кредитного скоринга. Может быть сколь угодно сложной и многоуровневой. Включает различные элементы, в том числе скоринговые модели, правила решений и т.п.

Скоринговый балл (рейтинг)

Скоринговый балл (рейтинг) – результат скоринга; число, оценивающее риск наступления определенного события.

Скорто / Scorto

Scorto Corporation — американская компания, один из признанных лидеров мирового рынка систем кредитного скоринга. Является разработчиком и интегратором полнофункциональных систем кредитного скоринга и программного обеспечения для построения скоринговых моделей, оказывает услуги в области аналитического риск-менеджмента, разработки скоринговых моделей. Компания представлена более чем в двадцати пяти странах, что позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов, в какой бы стране они не находились. Решения Scorto уже стали символом нового уровня работы на рынке кредитования не только в США, но и во всем мире.

Соглашение Basel II

Соглашение Basel II является сводом рекомендаций, направленных на контроль деятельности банков в области определения регулятивного капитала. Определение необходимых объемов резервного капитала опирается на анализ кредитных рейтингов, как внутренних, так и внешних.

Финансовый риск

Вероятность наступления материального ущерба в результате проведения операций, составляющих основную деятельность финансовой организации.

Экспертная модель

Скоринговая модель, разработанная на основе субъективных экспертных знаний, в отличие от объективного статистического анализа.

Эффективность скоринговой модели

Способность скоринговой системы к контролю уровня кредитного риска с учетом требований достаточной прибыльности кредитной деятельности.

Эффективность скоринговой системы

Способность обработки необходимого числа кредитных заявок в совокупности с требуемым качеством оценки кредитоспособности заемщиков.

Application processing system (aps)

Комплекс средств автоматизации кредитных процессов и правил принятия кредитных решений.

Behavioral scoring

Оценка динамики состояния кредитного счета заемщика, позволяет спрогнозировать ухудшение платежеспособности заемщика на основании динамики погашения платежей, условий кредита, информации о самом заемщике, а также другой имеющейся информации.

Collection scoring

Определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».

Data mining (добыча данных)

Интеллектуальный анализ данных, направленный на выявление скрытых, полезных с практической точки зрения внутренних зависимостей.

EAD

Стоимость под риском дефолта заемщика.

Fraud scoring

Специальный механизм прескоринга, который определяет вероятность/рейтинг мошенничества со стороны потенциального заемщика. Может использоваться в связке с application и behavioral-скорингом для более детального анализа и рейтингования клиентов-заемщиков.

Generic модель

Скоринговая модель, разработанная в результате анализа кредитных портфелей различных кредитных организаций, представляющих определенный экономический (географический) регион.

LGD

Удельный вес потерь активами стоимости в результате дефолта заемщика.

Web-интерфейс

Web-интерфейс— приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Браузер способен отображать веб-страницы и, как правило, входит в состав операционной системы, а функции его обновления и сопровождения лежат на поставщике операционной системы. Логика приложения сосредотачивается на сервере, а функция браузера заключается в основном в отображении информации, загруженной по сети с сервера, и передаче обратно данных пользователя. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, и веб-приложения, таким образом, являются межплатформенными сервисами.