Решение Scorto™ для fraud -скоринга: Scorto™ Fraud Barrier

Fraud scoring представляет собой методологию и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по выдаче кредита должны быть отклонены, либо отложены для более детального рассмотрения.

Решение Scorto™ для Fraud-скоринга – Scorto™ Fraud Barrier

Решение представляет собой высокотехнологичный программный комплекс для выявления попыток мошенничества на разных этапах «жизни» кредита, начиная с оценки заемщика при выдаче кредита и заканчивая анализом поведения держателя кредитной карты. Служит для выявления мошенничества как со стороны заемщиков, так и внутри кредитной организации.

Для управления процессам оценки и принятия решения по вероятному мошенничеству Scorto™ Fraud Barrier выполняет ряд функций:

Проверка информации по «черным» и «серым» спискам
Выбранные поля анкеты заемщика проверяются на совпадение/схожесть с данными в черных/серых списках мошеннических сделок/организаций и т.п.
Проверка информации на «внутреннюю» непротиворечивость
По имеющимся в анкете полям со связанной информацией (дата рождения - ИНН, наличие недвижимости - коммунальные платежи, аренда недвижимости – арендная плата и т.п.) проверяется внутренняя непротиворечивость анкеты.
Проверка информации на «внешнюю» непротиворечивость и соответствие бизнес-правилам.
Имеющиеся в анкете данные анализируются с помощью экспертных бизнес-правил (например, дата выдачи паспорта – не выходной день, указание дополнительных доходов – минимальный учитываемый доход), а также сверяются с имеющейся информацией в базе заявок или информационных базах банка (валидность адресов, предприятий, анализ предыдущих анкет и/или заявок)
Проверка информации на наличие «общих» выбросов
Сравнение показателей из анкеты с общим распределением по портфелю – «штрафные» баллы за попадание в «критический» хвост распределения или статистически мелкую категорию.
Проверка информации на наличие выбросов в рамках выделенной области «клиентов»
Сравнение показателей из анкеты с данными, отобранными по критерию. Например, проверка на «выброс» зарплаты в сравнении с данными по предприятию, по отрасли, по региону и т.п.
Скоринг на потенциально мошенническое действие
Использование классифицирующей модели, которая на основе анкетных данных, а также результатов проверки правил определяет вероятность мошеннических сделок.
Скоринг на близость к «идеальному» заемщику
Использование моделей «схожести» (k-NN, SOM etc.), которые на основе анкетных данных и результатов срабатывания правил определяет степень схожести клиента с «идеальным»/«идеальными» клиентами.

Преимущества использования Scorto™ Fraud Barrier

Перекрестные проверки. Scorto™ Fraud Barrier поддерживает технологию перекрестных проверок каждого клиента, с использованием всей имеющейся в банке информации.
Универсальность доступа к информации. Scorto™ Fraud Barrier позволяет использовать всю доступную информацию, как из внешних, так и из внутренних источников: бюро кредитных историй, черные списки, базы утерянных / украденных идентификационных документов, базы контролирующих органов, базы телефонов и адресов, а также многое другое.
Гибкость. Система предусматривает гибкую настройку и управление бизнес-процессами по выявлению попыток мошенничества. Стратегия fraud-detection не является жесткой и в ходе эксплуатации может быть дополнена пользовательскими алгоритмами оценки и любыми дополнительными процедурами проверки, что позволяет расширять возможности системы в соответствии с изменяющимися условиями ведения кредитного бизнеса и менталитетом общества.
Аналитика. Решение предоставляет широкий набор инструментов для выявления Fraud Patterns, расследования каждого случая Fraud, работы с математическими моделями (нейросети, деревья решений, логистическая регрессия, и так далее)
Выявление взаимосвязей. Scorto™ Fraud Barrier позволяет выявлять мошеннические группы и блокировать связанные с ними операции
Выявление случаев внутреннего мошенничества. Продукт позволяет выявлять мошенничество со стороны сотрудников банка и разрабатывать стратегии его предотвращения