Cкоринг в современном банке: задачи и их решения

В современном банке вопросам эффективной кредитной политики придается все больше значения. Мировой финансовый кризис привел к тому, что массовое, зачастую высокорисковое потребительское кредитование в подавляющем большинстве банков уступило место взвешенным и продуманным решениям по каждой кредитной сделке.

Опыт последнего времени еще раз подтвердил, что в современном мире нельзя полагаться исключительно на экспертный опыт. Необходимо учитывать весь объем информации о клиентах-заемщиках. Только в этом случае в отношении той или иной кредитной заявки возможно принятие оптимального решения, и, как следствие, значительное снижение кредитных рисков.

Кредитный скоринг — это способ оценки кредитоспособности лица, основанный на численных статистических методах. Заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков. По результатам набранных балов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Применение технологий кредитного скоринга в банке позволяет сделать работу с заемщиком значительно более эффективной.

Существует несколько разновидностей кредитного скоринга. Применение каждого из них позволит банку добиться различных целей:

ЦЕЛИ	Вид скоринга
Повысить точность оценки заемщика. Ускорить процедуру оценки и минимизировать человеческий фактор в принятии решения. Создать централизованное накопление данных о заемщиках. Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.	Application scoring
Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.	Behavioral scoring
Организовать эффективную работу с проблемными заемщиками, включающую в себя мониторинг задолженности и выбор оптимального коллекторского воздействия.	Collection scoring
Своевременно выявить мошеннические действия со стороны потенциальных или уже существующих клиентов-заемщиков.	Fraud scoring

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности:

Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности
Построение скоринговой инфраструктуры

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.

Скоринг: разработка моделей
Аналитические модели оценки заемщиков (скоринговые модели) – это механизм, позволяющий не только воплотить в себе опыт кредитных экспертов, но и найти «скрытые» логические зависимости и учесть их при принятии решения о выдаче кредита.

При создании скоринговых моделей, перед банком встает ряд задач:

Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг – оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по «плохим» заемщикам.
Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.
Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.
Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

Компания Скорто располагает высокоэффективными инструментами для решения всех этих задач.

Скоринг: система принятия решений
Если рассматривать внедрение кредитного скоринга как задачу построения централизованной системы оценки заемщика и принятия решений в кредитовании, то необходимо отметить следующие особенности решений Scorto™:

Управление кредитными продуктами – задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.
Создание стратегии принятия решений – создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.
Мониторинг точек продаж кредитов – оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга.
Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей – проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.

Комплекс программных средств для риск-анализа
Спектр приемов и методик риск-анализа в кредитовании очень широк. Scorto предлагает своим клиентам ряд специализированных инструментов, повышающих качество риск-менеджмента финансовых организаций:

Cпециализированное приложение для решение задач консолидации данных, обработки и обогащения данных кредитного портфелям, позволяющее собрать информацию из различных источников, унифицировать представление, очистить данные от избыточных и некорректных сведений — Scorto™ Refiner.
Cпециализированное приложение для анализа данных и построения финансовой и оперативной отчетности позволяющее осуществлять мониторинг и создавать интерактивные отчеты — Scorto™ Supervisor.
Cпециализированное приложение для расчета требований к капиталу и оценки кредитного риска в соответствии с нормами и методологией Соглашения Базель II, позволяющее рассчитать: требования к резервному капиталу; резервный капитал (в том числе для требований в дефолте); взвешенные по риску активы (RWA); корреляцию дефолтов; корректировку срока погашения, а также позволяет провести стресс-тестирование кредитного портфеля.— Scorto™ Accord.