Решение Scorto™ Accord для портфельного анализа

Scorto™ Accord

Scorto™ Accord — специализированное приложение для расчета требований к капиталу и оценки кредитного риска в соответствии с нормами и методологией Соглашения Базель II. Предназначено для анализа и мониторинга кредитного портфеля, оценки параметров риска согласно требованиям соглашения Basel II и регулятора (Центробанка), а также проведения стресс-тестов портфеля и его сегментов.

Мониторинг портфеля

В рамках мониторинга кредитного портфеля Scorto™ Accord:

• предоставляет сводную информацию по основным финансовым показателям;
• производит заданную оценку параметров риска для сегментов портфеля и анализ их изменения;
• предоставляет индикаторы для уведомления о возможных негативных тенденциях. Мониторинг производится как для портфеля в целом, так и для отдельных видов кредитных продуктов (корпоративные кредиты, SME, ипотека, автокредитование, кредитные карты, розничные кредиты). Также возможен анализ в разрезе регионов, каждого из кредитных продуктов или выделенных пользователем сегментов. Таким образом, пользователь в любой момент может получить доступ к актуальной информации о состоянии портфеля на любом уровне детализации.

Оценка параметров риска

Для проведения такой оценки в Scorto™ Accord реализованы расчеты основных показателей, необходимых для соответствия Соглашению Basel II, а также требований национальных регуляторов (Центрального Банка РФ и др.) Имеющиеся в банке скоринговые модели, методы оценки риска и соответствующих параметров легко интегрируются в Scorto™ Accord для использования в расчетах.
Применение Scorto Accord обеспечивает соответствие любому уровню Соглашения Basel II – как базовому (F-IRB), так и продвинутому (A-IRB).
Scorto™ Accord позволяет рассчитывать основные параметры риска и финансовые показатели, определяемые Basel II:

• вероятность дефолта контрагента(PD);
• доля потерь в случае дефолта (LGD);
• сумма активов под риском дефолта (EAD);
• требования к резервному капиталу (K);
• взвешенные по риску активы (RWA);
• эффективный срок возврата заемных средств (M).

Вычисления могут проводиться как на уровне отдельных сделок (account level), так и на уровне сегментов (pool level). Распределение сделок на сегменты риска может осуществляться несколькими способами: по классификации сделок регулятором, а также по принципам соглашения Basel II (разбиение на заданное количество классов в зависимости от уровня риска или других параметров).

Стресс-тестирование

Технология стресс-тестирования позволяет оценить адекватность текущей системы оценки риска, достаточность резервного капитала, восприимчивость к рыночным изменениям, наличие концентраций сделок в портфеле, устойчивость портфеля к изменениям в клиентской среде. Для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля в Scorto™ Accord предусмотрен широкий спектр стресс-тестов, а также специальные средства для анализа их результатов.

Реализованные в приложении тесты можно условно разделить на два вида: базовые и продвинутые. К первым относятся:

• однородное изменение основных показателей риска;
• случайное зашумление показателей риска;
• сдвиги / деградация определенных групп риска.

Гибко настраиваемые пользователем продвинутые инструменты тестирования:

• выделение и тестирование отдельных однородных групп сделок;
• статистические стресс-тесты, основанные на данных об историческом изменении кредитного портфеля и его показателей;
• тестирование на чувствительность к внешним/рыночным показателям;
• исторический анализ и построение собственных исторических сценариев.

Применение Scorto™ Accord позволит финансовым организациям:

• при минимальных затратах обеспечить соответствие требованиям Basel II и регулятора в вопросах оценки кредитных рисков и достаточности капитала;
• получить в рамках одного рабочего места доступ как к сводной, так и детальной информации о состоянии кредитного портфеля с автоматическим или принудительным обновлением данных;
• внедрить систему расчета параметров риска для получения достоверных оценок и резервов капитала;
• реализовать современные подходы сценариев "что-если" и стресс-тестировани для раннего выявления потенциальных проблем портфеля.